Momento do sistema de negociação

Momentum Trading With Discipline.
Para se empenhar na negociação de impulso, você deve ter o foco mental para permanecer firme quando as coisas estão indo e esperar quando os alvos ainda não foram alcançados. A negociação de Momentum requer uma exibição maciça de disciplina, um atributo de personalidade raro que faz com que o impulso a curto prazo seja um dos meios mais difíceis de obter lucro. Vejamos algumas técnicas que podem auxiliar no estabelecimento de um sistema pessoal para o sucesso na negociação momentânea.
Técnicas de Entrada.
O sistema emite um sinal de entrada quando os indicadores de inércia e momentum se movem na mesma direção, e um sinal de saída é emitido quando esses dois indicadores divergem. Se os sinais do EMA e do ponto de histograma do MACD na mesma direção, tanto a inércia quanto o momento estão trabalhando em conjunto para limpar as tendências ascendentes ou as tendências descendentes. Quando tanto o EMA como o histograma MACD estão aumentando, os touros controlam a tendência e a tendência de alta está acelerando. Quando o histograma EMA e MACD caem, os ursos estão no controle e a tendência de baixa é primordial.
Os princípios acima para determinar a inércia e o impulso do mercado são usados ​​para identificar pontos de entrada em um estilo preciso de negociação. Se o seu período de conforto corresponde aos gráficos diários, então você deve analisar a tabela semanal para determinar o aumento relativo ou a baixa do mercado. Para determinar a tendência de longo prazo do mercado, você pode usar o EMA de 26 semanas e o histograma semanal do MACD no gráfico semanal.
Uma vez que a tendência a longo prazo é recolhida, use o seu gráfico diário habitual e procure negociações apenas na direção da tendência semanal de longo prazo. Usando um EMA de 13 dias e um histograma de 12-26-9 MACD, você pode aguardar o sinal apropriado de sua zona de conforto diário.
Quando a tendência semanal estiver aumentando, aguarde até que o histograma EMA e MACD de 13 dias apareça. Neste momento, um forte sinal de compra é emitido e você deve entrar em uma posição longa e ficar com ele até o sinal de compra desaparecer. Em contraste, quando a tendência semanal está baixa, espere que os gráficos diários mostrem tanto o histograma EMA quanto o MACD de 13 dias que desativam. Tal ocorrência será um sinal forte para ficar curto, mas você deve permanecer pronto para cobrir a posição curta no momento em que seu sinal de compra desaparecer.
Técnicas para sair de posições.
O principal motivo de negociação de impulso pode ser bem sucedido em ambos os mercados agitados e os mercados com uma forte tendência é que estamos buscando não para o impulso de longo prazo, mas para o impulso de curto prazo. Toda tendência de mercado dentro de uma determinada semana, e as melhores ações para negociar são aquelas que exibem regularmente fortes tendências intra-dia. Com isso em mente, você deve se lembrar de sair do trem momentâneo antes de chegar à estação.
Como já mencionado, uma vez que você identificou e entrou em uma forte oportunidade de negociação de impulso (quando o histograma diário de EMA e MACD estão aumentando), você deve sair da sua posição no momento em que qualquer indicador desativa. O histograma MACD diário geralmente é (mas não sempre) o primeiro a girar, já que o impulso ascendente começa a enfraquecer. Este turno, no entanto, pode não ser um verdadeiro sinal de venda, mas o resultado da remoção do sinal de compra, que, para o sistema de impulso, é um impulso suficiente para você vender.
Quando a tendência semanal está baixa eo histograma diário EMA e MACD caem enquanto você está em uma posição curta, você deve cobrir seus shorts assim que qualquer um dos indicadores parar de emitir um sinal de venda, quando o impulso descendente tenha cessado a parte mais rápida de sua descida. Seu tempo de venda é antes que a tendência atinja seu fundo absoluto. Em contraste com um ponto de entrada cuidadosamente escolhido, os pontos de saída requerem ações rápidas no momento preciso em que sua tendência identificada parece estar perto do seu fim.

Momento do sistema de negociação
Antecedentes Bruce Vanstone é professor assistente da Bond University na Austrália. Ele completou seu doutorado em Finanças Computacionais em 2006 e é um apresentador e editor regular de trabalhos acadêmicos sobre sistemas de comércio de ações. Ele ensina cursos de bolsa de bolsa na universidade e consulta a Porter Capital Management na concepção de sistemas de negociação mecânicos e baseados em regras. Mais informações sobre pesquisas e métodos de Bruce podem ser encontradas em trading. it. bond. edu. au.
Introdução.
O objetivo desta série de artigos de 3 partes é fornecer informações sobre os potenciais benefícios do impulso de investimento. Nesta série, vou tentar explicar o impulso, os potenciais retornos disponíveis para os investidores de impulso e a forma como a Porter Capital combina estratégias mecânicas baseadas em regras e o efeito momentum para oferecer benefícios aos investidores.
A anomalia "premier".
Desde a sua descoberta inicial por DeBondt & amp; Thaler em 1985 [1], o efeito momentum foi documentado e pesquisado em muitos mercados em todo o mundo.
Muitos comerciantes e investidores saberiam da noção acadêmica do mercado "eficiente" e a implicação de que essa eficiência tem sobre a capacidade dos investidores e comerciantes de obter lucros.
O que você pode não estar ciente é que o pai da "hipótese de mercado eficiente", Eugene Fama, refere-se ao impulso como "a principal anomalia inexplicada" [2]. Em outras palavras, o sucesso do investimento baseado em impulso é considerado por muitos como uma exceção à hipótese de mercado eficiente.
O que é isso?
Em seus termos mais simples, o impulso refere-se à compra de ações que exibem superávit passado. A pesquisa mostra que os estoques que exibiram um desempenho forte em algum período histórico definido, tendem a continuar exibindo um desempenho forte para alguns períodos futuros. Isso significa que os investidores podem potencialmente engatar um forte estoque de impulso. Na parte 2 desta série, utilizarei simulações para explorar os potenciais riscos e recompensas da abordagem momentânea.
Um Comércio de Momento típico.
O comércio de impulso típico tem uma história de direção e força claramente definida. A Figura 1 mostra um gráfico de atividade de preço para ALL (Aristocrat Leisure), de agosto de 2004 a abril de 2005. No final de agosto de 2004, há uma clara queda de preços em volume muito pesado. Isso marca o início da oportunidade momentânea. Nos próximos meses, a atividade de preços demonstra uma direção claramente definida.
É credível?
O efeito momentum foi amplamente pesquisado e documentado nos mercados de ações internacionais e australianos. Por exemplo, Rouwenhorst [3] testou estratégias de impulso em 12 mercados europeus usando dados de 1980 a 1995 e descobriu que os retornos de impulso estavam presentes em todos os países e seus efeitos duraram aproximadamente um ano. Griffin et al. [4] encontraram suporte para a rentabilidade do impulso investindo em mais de 40 países e concluiu: "Globalmente, os lucros de impulso são grandes e estatisticamente confiáveis ​​em períodos de crescimento econômico negativo e positivo".
Momentum foi minuciosamente pesquisado em praticamente todos os mercados mundiais de ações. Os efeitos de Momento também foram documentados em outras classes de ativos, como moedas estrangeiras [5], commodities [6] e imóveis [7].
É justo dizer que o efeito momentum parece ser um dos efeitos mais benéficos para os investidores. Uma pesquisa completa parece indicar que o investimento baseado em impulso não aumenta o risco de investimento, e que os efeitos de impulso estão presentes durante ciclos econômicos bons e maus.
Quando funciona melhor?
Como todas as abordagens de investimento, o impulso de investimento está sujeito aos caprichos do investidor. Para muitos investidores, os retornos pobres não são tanto uma função de sua estratégia de investimento, mas também a própria implementação dessa estratégia.
Todas as estratégias de investimento se beneficiam do aumento da disciplina e da responsabilidade que a negociação mecânica e baseada em regras traz, particularmente durante os ciclos de investimento difíceis. Eu discutirei este tópico com mais detalhes na terceira parte desta série de momentum.

Sistema de negociação de ações Momentum.
Sistema Técnico / Fundamental para Estoques dos EUA.
Negociação de ações.
Muito seletivo, de curto prazo, negocia em ações dos EUA.
Comprimento comercial: 5-10 dias em média.
0-2 comércios por mês. (média)
Ações acima de US $ 12 e comercializam mais de 500 mil.
Longo (comprar / vender apenas).
Ordens de fim de dia colocadas para entrar e sair de comércios.
Até 30% de perdas em um comércio.
Alvo de lucro de 50%.
Não investir aqui. Indo para trocas puras de curto prazo, muitas vezes fora de alta acumulado e despejo de ações.
US $ 95 por mês para gerenciamento de comércio.
Time fama: 6 meses. Compound trades por 6 meses em um portfólio de 2 ações. -50% a 200% + Some-where in between.
Retornos potenciais: por quanto tempo é um pedaço de corda? Depende do número de oportunidades e da forma como elas saem. O passado não garante o futuro.
Perdas potenciais: permitir perdas de 50% na conta. Como uma troca perdedora # 8220, poderia significar até 15% de perdas na conta. Um comércio vencedor pode significar até 25% de ganhos na conta. Ying Yang. Risco e recompensa.
Do jeito que vejo isso, haverá perda de prazos de 6 meses. Eu não sou uma dessas "ótimas recompensas sem riscos" # 8221; comerciantes. Mas se você pode ter 4 ou 5 vencimentos de prazos de 6 meses para cada perda e aqueles prazos vencedores podem ser 2x or3X + os perdedores, vale a pena.
Puramente hipertético, mas imagine isso:
1 de junho e # 8211; 1º de dezembro: + 120%
1 de dezembro e # 8211; 1 de junho: + 90%
1 de junho e # 8211; 1 de Dezembro: + 150%
1 de dezembro e # 8211; 1 de junho: + 60%
1 de junho e # 8211; 1 ° de dezembro -40%
Obviamente, se o seu primeiro ciclo foi o último, você não está feliz. A vida deste. Não estou aqui para lhe prometer grandes retornos com pouco / nenhum risco. Real, experiente, os empresários sabem disso tudo sobre risco / recompensa. Você precisaria de um mínimo de 4 ciclos para avaliar o quão lucrativo é o sistema. Cada um será diferente.
Em última análise, você pode perder 50% de sua conta nos próximos meses negociando desta forma? Sim. Bom, então, faça isso. Não. Reduza o montante até que você possa responder sim.
1 com lucros de 21%.
2 em lucros de 50%.
** O desempenho passado não garante o desempenho futuro. Existe um risco de perda **

Momento do sistema de negociação
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Entre na minha sala de comércio! Pessoalmente, não gosto de me sentar no meu computador o dia todo e assistir minhas posições de estoque. Afinal, parte da atração pela negociação está criando um sistema que nos proporciona liberdade. Há famílias que passam tempo com trabalho de dia e outras coisas para desfrutar, além de ter uma paixão por negociar ou investir.
Um meio prazo (de uma semana a alguns meses de espera) estratégia de negociação de ações que pode ocupar apenas uma hora do seu tempo um dia para encontrar e negociar é chamado de negociação momentânea ou encontrar ações tendenciais. Depois de desenvolver o seu sistema de negociação de ações e as estratégias de negociação que você vai usar, a ação de encontrar e comprar os melhores candidatos de negociação de ações e comercializá-los pode ser simplificada e levar menos de uma hora por dia para encontrar e negociar.
Na negociação de ações momentânea, os comerciantes procuram um estoque com um impulso de preços de tendência recém-ascendente, como no exemplo do símbolo de estoque HOOK acima e permanecer na posição até o momento ou a tendência quebrar e a perda de parada do comerciante automaticamente sai do bloqueio de estoque em um ganho. (Antes de um ganho, uma perda de parada está sempre no lugar para evitar grandes perdas para o portfólio).
Aqui é como vai ... depois do fechamento do dia de negociação, os estoques são avaliados e os negócios são registrados no dia seguinte. O motivo da negociação é feito após o fim do dia é para ver se há movimento do preço real mais a força do volume durante o período de um dia inteiro. Um preço de ações que o faz através do dia fortemente tem uma maior probabilidade de uma escolha de negociação de estoque de impulso bem sucedida. É quase como se tivesse que pré-requisitar para um certo padrão antes que ele possa ser considerado um candidato para compra.
Após o fechamento do mercado, uma varredura pré-programada para a configuração da estratégia é executada procurando ações que se encaixam na estratégia de negociação de impulso do comerciante. Um programa de digitalização geralmente pode ser encontrado no site do corretor de ações on-line, um serviço de gráficos pago ou você pode visitar o FINVIZ, que oferece recursos de digitalização gratuitos para indicadores técnicos (e fundamentos também).
Cada estoque retornado é exibido em um gráfico. Os estoques nos padrões mais saudáveis ​​são escolhidos para consideração. A chave aqui é ter uma configuração de estratégia que você está procurando para que você possa fazê-lo de forma rápida e fácil. (O que eu uso é a estratégia AD DI Double DI ou vá para A Lista de Estratégias de Negociação para revisar uma lista de estratégias.)
As ordens de compra são colocadas nos poucos estoques com as melhores configurações de estratégia e padrões. Uma sugestão para o preço de compra é fazê-lo acima do fim ou mesmo acima do alto do dia forte. Como no exemplo de HOOK acima, comprar ordens acima do fim ou alto do dia anterior no início de uma nova tendência são bem sucedidos.
Assim que o estoque é comprado, os parâmetros de parada de parada são calculados para a perda de parada de cada estoque e uma ordem é imediatamente colocada com o corretor em cada compra. ou alertas de texto são úteis para notificação de compra e como lembrete para inserir uma perda de parada.
Se o comércio não for feito durante o dia, a ordem de compra pode ser deixada no lugar se o preço das ações ainda parecer bastante forte. Algumas ações flutuam durante alguns dias em uma pequena faixa de negociação antes de continuar o movimento para cima. Se o preço derrubar a ordem pode ser cancelado.
Usando este sistema de compra de estoque de ações, nem mesmo é necessário estar no seu computador no mercado aberto ou durante todo o dia, a menos que você goste de assistir o movimento e ter acesso durante todo o dia.
Em um mercado saudável, a varredura pode ser ajustada para encontrar os melhores estoques. O aumento de velocidade pode ocorrer em torno da força do volume, o preço diário fecha-se acima de todas as principais médias móveis ou para alguns indicadores, uma maior força indicadora. Mesmo quando o mercado está em um período de negociação, as varreduras ainda devem ser executadas para ver as ações com força porque um mercado difícil pode produzir futuros candidatos à compra.
A negociação de ações do Momentum é uma estratégia fantástica e fácil de aplicar como parte de um plano de negociação de ações bem sucedido e, uma vez que você configurou seu sistema de negociação de ações, ele pode ser feito facilmente em menos de uma hora por dia!
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